80-20's ,tecnica di trading di breve termine ad alta probabilità di successo

Fra le tecniche di trading di breve termine presentate da Linda Raschke e Larry Connors due noti professionisti del trading online l’80-20's è probabilmente quella che si sviluppa nel time frame più breve .

Gli autori stessi la definiscono come strategia per il day trading, sottolineando come i segnali che scattano in giornata diano luogo solo a operazioni che devono essere gestite e concluse nell’arco della medesima seduta.

La premessa teorica sulla quale si basa la strategia si fonda sul presupposto che i mercati si muovano con un ritmo naturale costituito dal susseguirsi di un giorno di acquisto, un giorno di vendita e un giorno di vendita allo scoperto.

Una serie di ricerche condotte per verificare l’esistenza un simile ritmo ha di fatto confermato tale tesi, evidenziando come le giornate con una chiusura posizionata nel 10% superiore del range abbiano una probabilità dell'80-90% di proseguire nella medesima direzione la seduta successiva, ma che in realtà la chiusura sia posizionata nella medesima direzione solo il 50% delle volte. Questo significa che ci sono buone probabilità che si verifichi una inversione nella parte centrale della seduta.

Di seguito si elencano i tre principi su cui si basa la presente tecnica:

Qui si può visualizzare un esempio pratico sul titolo fiat.

1. Il giorno di setup il mercato apre nel 20% superiore del suo range di giornata e chiude nel 20% inferiore.

2. Il giorno di ingresso in posizione è necessario che il mercato scambi almeno tra i 5 e i 15 tick al di sotto del minimo del giorno di setup.

3. L’acquisto iniziale si colloca in corrispondenza del recupero del livello fatto segnare del minimo del giorno di setup, piazzando contemporaneamente uno stop loss in prossimità del minimo di giornata, in modo da proteggere la posizione nel caso in cui l’inversione non si confermasse come tale.

Data la modalità costruttiva di questo pattern e la sua intrinseca instabilità, gli autori ne consigliano l’utilizzo in un’ottica strettamente intraday, chiudendo la posizione nell’arco della medesima seduta che ne ha determinato l’apertura.



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