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venerdì 29 ottobre 2010

SPREAD TRADING per acquisire un vantaggio rispetto al trader direzionale

Eccezionale sconto del 10% in esclusiva su m o n ey 4 t r @ d i n g  in collaborazione con la scuola di formazione ADDITIVA diretta da Luca Giusti, accedi dal banner in basso ed iscriviti i posti sono limitati!*



Lo Spread Trading, o Pair Trading, si basa sulla ricerca e costruzione di Spread, ovvero di posizioni di acquisto e vendita simultanee di diversi titoli azionari, indici o futures, e Forex, sulla base di diverse considerazioni: la tendenza di una azione (o indice, o futures, o cross valutario) a sovraperformare in certe condizioni un'altra, la stagionalità di un mercato, fino a considerazioni di carattere più squisitamente statitisco che garantiscono allo Spread Trader un vantaggio iniziale rispetto al tradizionale Trader Direzionale.

Si distingue abitualmente fra Divergence Spread Trading e Convergence Spread Trading, ma in realtà la distinzine andrebbe fatta fra queste tre metodologie:

1.Statistical Arbitrage (solo Convergence)

2.Stagionalità (solo Divergence)

3.Discrezionale - Relative Value Arbitrage (sia Convergence che Divergence): basato sull'analisi della Forza Relativa, dell'Analisi Tecnica o Fondamentale.

In questo corso l'attenzione è tutta rivolta, su come sfruttare le Tendenze Stagionali che caratterizzano i mercati, ed in particolare i mercati delle Commodities.

Commodities Agricole, Carni, energetiche, Coloniali e Metalli esibiscono in certi momenti dell'anno delle tendenze stagionali molto affidabili, perchè hanno alla base motivazioni di natura fondamentale legate ai raccolti o alle semine, alla necessità di ricostituzione delle scorte o alla domanda di un certo prodotto maggiormente concentrata in un certi periodo dell'anno.

Non è una sorpresa che durante il periodo estivo si consumi più benzina, o che durante inverni molto rigidi aumenti il consumo di Gas Naturale e Heating Oil... Il mercato dei Futures nasce per finalità di copertura, per permettere a produttori e utilizzatori di una certa materia prima di effettuare coperture (assicurarsi) contro rischi derivanti da fluttuazioni avverse del prezzo della materia prima sottostante. In questo corso sarà mostrato come operare con questi contratti futures (e con i CFDs, che permettono una esposizione frazionale e più gestibile) sfruttando proprio queste tendenze stagionali nel prezzo della materia prima.

Nel corso sarà mostrato DOVE reperire e COME sfruttare queste Tendenze Stagionali comprando direttamente il contratto future o il CFDs legato ad una certa materia prima, ma in particolare, l'attenzione sarà rivolta all'operatività in Spread, ovvero all'acquisto e vendita simultanea di due contratti future sulla stessa materia prima ma con scadenze diverse (INTRA Market) oppure all'acquisto e vendita di contratti futures o di CFDs su diverse materie prime (ma con la stessa scadenza - INTER Market Spread Trading)

Quando applicato su grafici daily, lo Spread Trading è una metodologia che tiene il trader in posizione da pochi giorni fino anche a un paio di mesi: gestibile, quindi, per quanti non riescano a mantenere una attenzione costante sui mercati per l’intera giornata o a chi cerchi uno stile di Trading più rilassato.

Per approfondire:
SPREAD TRADING COMMODITY
ebook di 207pagg. di Giuseppe Pregadio

*(N.B. per usufruire dello sconto è necessario effettuare l'iscrizione entro 7gg. dal clik sul banner in alto, buona formazione)

sabato 23 ottobre 2010

Guadagnare con i Covered Warrant

Negli ultimi anni, nessuno strumento di investimento ha suscitato maggior interesse. Infatti si possono realizzare profitti elevati con un piccolo importo iniziale – il cosiddetto effetto leva – e le perdite sono sempre limitate a quanto si è deciso di investire inizialmente, a differenza dei futures o di altri strumenti
derivati a perdita massima illimitata. Una cosa è, però, certa: i Covered Warrant come strumento d’investimento richiedono un’esatta conoscenza del loro funzionamento e dei rischi che possono comportare. Troppo spesso l’insufficiente esperienza su questi prodotti è stata causa di perdite. Con i
Covered Warrant, solo un investitore che conosce i fattori di influenza e soprattutto quali effetti determinano sul titolo può avere, nel lungo termine, aspettative di rendimento.

La strategia sicuramente più conosciuta sui mercati dei Covered Warrant è l’acquisto di Covered Warrant Call, detto in gergo tecnico “Long Call”. L’investitore punta qui su un aumento del prezzo del sottostante entro la scadenza del Covered Warrant. Questa strategia è vincente solo se viene raggiunto il Break-even-point: il prezzo deve salire ad un livello più alto della somma del prezzo d’esercizio più il prezzo del Covered Warrant aggiustato per il moltiplicatore al momento dell’acquisto (cioè in questo caso diviso per il moltiplicatore). I costi di transazione non vengono considerati.

Una delle più popolari strategie è la “straddle”, ossia l’acquisto contestuale di un covered warrant call e di un covered warrant put con lo stesso prezzo di esercizio e la stessa data di scadenza. Vediamo il profilo corrispondente nel grafico che segue:


per approfondire:

Fare soldi in borsa con i cicli di borsa

La borsa ti attira ma non sai come iniziare?

Questo è un settore in cui bisogna sapere bene cosa fare per guadagnare davvero. Come? Interpretando i cicli di borsa, fondamentali per comprendere in che direzione si sta muovendo il mercato.

Questo ebook ti insegna tutto quello che c'è da sapere per fare soldi in borsa, da come gestire le emozioni a come leggere i grafici, fino a come creare il tuo trading system...

Per investire bene affrettati ad acquistare e leggere l'ebook di Patrizio Messina:

Come Investire in Modo Sicuro Sfruttando l'Analisi Ciclica
Ebook 201 pagine, di Patrizio Messina
 
Si tratta di un ebook completo e pratico: 201 pagine con le migliori strategie in assoluto.

martedì 19 ottobre 2010

Resistenza dinamica, il suo mancato superamento si potrebbe tradurre in un gran bel long put

Il mancato breakout della resistenza dinamica rappresentata dalla linea che unisce i massimi decrescenti da febbraio, potrebbe condurre le quotazioni di Tenaris sul primo supporto di EUR14,50, con successivi sostegno che indichiamo a EUR14 e quindi sui minimi di agosto a EUR13





long put,
http://www.borsaitaliana.it/borsa/cw-e-certificates/scheda.html?isin=IT0004617178&lang=it
target 13,50

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conteggi,
Valore intrinseco a scadenza 0,050
Ritorno atteso 122,2%
Incremento del sottostante -12,34
stop loss (base daily) -0,27
Scadenza 03/12/10
Giorni 45

lunedì 11 ottobre 2010

IS.InteractiveChart

Il triplo minimo disegnato tra maggio e luglio in zona EUR3,40 ha risollevato Enel portandola, allinterno di
un canale ascendente, a ridosso della soglia dei EUR4,0, salvo poi ripiegare in corrispondenza delle
MM a 14 e a 45 gg, in area EUR3,90. In caso di ripresa del trend in corso, il deciso breakout del
prossimo obiettivo situato a EUR4,40 potrebbe creare i presupposti per la prosecuzione del movimento
positivo originatosi dai minimi di metà marzo 2009 di EUR2,8428. Prossimi obiettivi a EUR4,95 e a
EUR5,37, sui massimi del settembre 2008.

long call
http://www.borsaitaliana.it/borsa/cw-e-certificates/scheda.html?isin=IT0004612450&lang=it
target 4,20

CONTEGGI,
Valore intrinseco a scadenza 0,020
Ritorno atteso 166,7%
Incremento del sottostante 7,14
stop loss (base daily) 0,13
Scadenza 06/12/10
Giorni 56