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mercoledì 6 gennaio 2010

Volatilità implicita ai minimi per LOTTOMATICA


il titolo si è riportato all'interno delle due medie mobili a 14 e 65 giorni sinonimo di bassa volatilità che potrebbe precedere un' esplosione. Il punto di domanda è in che direzione? A mio avviso verso il basso dando luogo ad un particolare fenomeno detto "delphic phenomenon" meglio descritto in questo post con target 12EUR


strategia, long put
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conteggi:
Valore intrinseco a scadenza 0,200
Ritorno atteso 170,3%
Incremento del sottostante -14,41
stop loss (base daily) -0,25
Scadenza 05/03/10
Giorni 58

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