Fibonacci, come trading strategy per battere il mercato con i cw

Lasciando stare la premessa su cosa sono i cw, per poter guadagnare con questi strumenti dobbiamo vincere la scommessa che alla data di scadenza lo strumento in questione avrà un valore intrinseco cioè sarà in the money, tutto quello che verrà prima sarà tutto profitto.

Possiamo tentare allora di fare una previsione?

Uno strumento per fare questo tipo di previsione sono i numeri di fibonacci.

Vediamo di seguito l'applicazione ad un caso reale, sul titolo Finmeccanica che nella giornata di venerdì ha toccato nuovi minimi.

Conoscendo i massimi e i minimi degli ultimi sei mesi di contrattazioni e i giorni in cui questi si sono verificati, questi sono i conteggi:

Finmeccanica

12,82  13/10/09  Massimo

9,89    29/01/10  Minimo

2,93    108          Differenza

0,38    0,38         Fibo 1

0,62    0,62         Fibo 2

1,12    41,04       Delta 1

1,81    66,96       Delta 2

11,01  11/03/10 Target 1

11,7    05/04/10 Target 2

ossia in data compresa tra l' 11-03-2010 e 05-04-2010 il nostro titolo dovrebbe fare un prezzo compreso tra 11,01 e 11,70eur pertanto se andiamo a dare uno sguardo sul listino dei cw troviamo il covered warrant emesso da unicredit call 11 scadenza giugno che attualmente è out the money e quota 0,0425.

Sfruttando il calcolatore dei cw offerto dall'emittente stesso possiamo ipotizzare quanto quoterà il cw se si realizzeranno le nostre previsioni e precisamente ipotizzando alla data del 15/03/2010 il sottostante a 11,30eur il nostro cw farà 0,0832 con un profitto del (0,0832 - 0,0425)/0,0832*100 = 95,76 % niente male vero?

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