3 wakeup call, strategia di trading a capitali ridotti

Nell’ebook Trading a Capitali Ridotti  vengono spiegate due strategie che, se combinate con titoli poco liquidi, possono produrre risultati al dir poco sorprendenti nel giro di poco tempo. Si tratta delle compressioni della volatilità e del 3 Wakeup Call. L’idea di fondo è ricercare un insolito aumento dei volumi all’interno di un trading range predefinito che si manifesta a seguito della comparsa di una candela molto grande che apre in prossimità dei minimi e chiude vicino ai massimi. A quel punto si può inserire un ordine d’acquisto al breakout del massimo della congestione oppure del massimo del 3 Wakeup Call (prerogativa dei trader più aggressivi).

Contestualmente non bisogna assolutamente dimenticare di inserire lo stop loss protettivo sotto il minimo del 3 Wakeup Call. L’eventuale mancato inserimento di quest’ordine di liquidazione (nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto) potrebbe provocare perdite non previste inizialmente!

Volendo fare un esempio, andiamo ad analizzare il grafico di Olidata (small cap quotata alla Borsa di Milano:

I prezzi sono rimasti ingabbiati all’interno di un box (trading range) per due mesi. All’inizio di agosto 2010 si forma un 3 Wakeup Call con volumi eccezionali (ben undici volte la media dei volumi giornalieri). I prezzi si avvicinano così al breakout della soglia psicologica di 0,40€. A seguito della rottura rialzista di questo livello, i prezzi effettuano un movimento del 150% circa nel giro di un mese.

Le condizioni che devono essere contemporaneamente soddisfatte per avere un perfetto 3 wakeup call  sono tre

• ultima barra daily con chiusura maggiore ai massimi delle due barre precedenti;
• ultima barra daily con i volumi maggiori delle ultime tre barre;
• ultima barra daily con il range (distanza tra minimo e massimo) maggiore o uguale alle due precedenti barre daily.

Di solito si utilizza questa tecnica quando un titolo (meglio se illiquido, visto che tra i setup è presente anche la componente volumi) si trova in deciso trend ribassista e poi forma una congestione sui minimi.
L'entrata è prevista dopo il primo ritracciamento utile, un tick sopra il massimo della barra precedente oppure a seguito di un Oops! rialzista. Per capire meglio questa tecnica vediamo un altro trade relativo a Sorin:

il 16 gennaio i prezzi formano un 3 Wakeup Call;
il 23 gennaio entro a 1.798€ vedendo un Oops! rialzista in formazione; inserisco lo stop loss < 1.761€;
il 26 gennaio viene raggiunto il primo target (1.5 volte il rischio) a 1.855€; alzo lo stop < 1.835€, minimo della barra odierna;
il 31 gennaio viene realizzato un nuovo massimo a 20 giorni a 1.928€; alzo ancora lo stop < 1.875€, minimo della barra odierna;
il 1 febbraio si forma una barra inside: alzo lo stop < 1.886€, minimo di oggi;
il 2 febbraio esco definitivamente a 1.885€.