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domenica 26 dicembre 2010

Divergenza rialzista secondo l'analisi tecnica per l'SP500


"Dall' analisi tecnica dell'indice americano possiamo notare come nonostante la divergenza rialzista presente usando alcuni indicatori di vario tipo l'indice abbia continuato a salire senza la partecipazione del grosso degli operatori...........sembra dire che il top lo abbiamo di media per il 03 gennaio 2011...........non saprei, ma devo tenere in considerazione questo presupposto........riassumendo : siamo long ma ormai la probabilità di inversione cresce sempre più, forse sarebbe meglio uscire e aspettare lo short."



Questo è l'estratto di un bel post trovato sul web che non ho perso tempo a provare a trasformarlo in strategia operativa questa volta però proverò a sfruttare un mini future, di seguito la strategia:

aspettare una barra su base settimanale con massimi e minimi inferiori alla precedente, entrare in posizione ed uscire appena l'indice rompe il massimo della barra precedente

sabato 18 dicembre 2010

Guadagnare in borsa con un capitale minimo è possibile



Oggi voglio presentarvi un libro che attendevo da tanto tempo perchè in ristampa. Il tema affrontato è:
  • è possibile vivere di trading?
  • è possibile farlo con un capitale minimo?
Bene, la risposta ad entrambe le domande è SI!

Attenzione, dire sì non equivale a dire è facile. Vivere di trading è possibile solo se si ha la coscienza che bisogna imparare così come si impara qualunque altro mestiere e se non lo si affronta come affrontiamo il tavolo verde altrimenti siamo destinati alla sconfitta.

Libri come questo sono proprio destinati ad insegnare il mestiere. Dopo averlo letto meditate sulle nozioni acquisite provate a fare operazioni senza soldi e solo dopo che vi sentirete sicuri cominciate a fare trading online con denaro reale.

Riflettete molto sui profitti e sulle perdite anche perchè in borsa è impossibile non subirne. Per quanto bravi sarete avrete sempre dei trade chiusi in perdita e sarete dei bravi trader solo se in media guadagnerete di più di quanto perdete, questa è la regola!

I libri sull'investimento ed il trading online andrebbero riscritti ogni settimana perchè nuovi strumenti finanziari e nuove tecniche operative appaiono sul mercato a ritmi vertiginosi. Questo libro infatti è arrivato alla quarta edizione ed è dedicato a quei risparmiatori che vogliono investire pochi soldi e provare l'ebbrezza dell'effetto leva.
Per fare questo esistono strumenti di trading particolarmente adatti che consentono di fare grandi guadagni investendo davvero molto poco, spesso limitando il rischio a ciò che si è investito. Attenzione però essi sono anche pericolosi: quel poco che si investe lo si può perdere in un batter d'occhio! Ed è proprio quello che succede a chi non è pratico.

L'autore ci spiega come usare correttamente questi sofisticati strumenti e operare nei mercati finanziari con capitali veramente limitati. In questa edizione affronta nuovi strumenti come il Forex, i CBBC (cal-lable bull/bear contracts), alcuni nuovi indicatori e ritorna sui covered warrant, futures, CFD con corposi aggiornamenti, il tutto arricchito da fogli di lavoro excell a richiesta con una semplice mail secondo le istruzioni contenute nel libro stesso.

Imperdibile, vi auguro una buona lettura!

sabato 11 dicembre 2010

L'importanza del drawdown nella scelta di un trading system

Ogni operatore di borsa ha una sua strategia; osserva il mercato e basa le proprie decisioni su notizie, grafici o regole per essere sicuro di usare un criterio valido. E’ possibile che si basi su osservazioni semplici, come comperare quando l'attività finanziaria esaminata raggiunge un certo prezzo o quando un broker raccomanda un'azione o ogni qual volta un mercato tocca un nuovo minimo. A certi livelli, queste sono le strategie di trading.




Ma queste regole sono spesso soggettive e non è possibile valutarne i risultati con criteri matematici.

Purtroppo in questi casi il mezzo che si utilizza per valutare tali strategie, sono i soldi messi nel mercato e molto spesso persi.

Ipotizziamo di poter valutare le strategie di trading prima di rischiare il nostro capitale. Immaginiamo di poter testare le strategie usate fino ad ora e quelle non usate, prima di cominciare ad investire.

Valutiamo quindi quanti soldi avremmo guadagnato se avessimo fatto davvero del trading!

Questo si chiama Back Testing e può aiutare a trovare strategie di trading vincenti. Sviluppare una strategia che usa una serie di regole obiettive per comprare e vendere ci offre il grande vantaggio esaminare i risultati di qualsiasi idea di trading.

Le decisioni di trading emotive non hanno senso. Se proviamo a riflettere, gli errori di negoziazione più comuni sono fatti seguendo le emozioni
I trading system sono basati sulla premessa che le emozioni sono il più grande ostacolo di un trading di successo.

Quando ci permettiamo di basare le nostre decisioni su idee testarde o sugli alti e bassi derivanti dalle notizie di agenzia, siamo costretti a seguire una strategia che varia soggettivamente di giorno in giorno. Peggio ancora è la frustrazione del tentare di predire le mosse del mercato, cosa impossibile!

La risposta a tutto ciò sta nel concentrarsi su una strategia per comprare e vendere, basandosi su ciò che si è verificato nel passato e fare di questo tesoro

È molto più conveniente operare in base ad un sistema che è stato testato, anziché negoziare in modo intuitivo.

Inoltre un approccio sistematico al trading permette di cogliere tutte le opportunità che i mercati ci offrono.

Il trading system non decide l'aspetto strategico dell'investimento: l’investitore rimane responsabile delle decisioni di medio periodo. Egli deve decidere su quali strumenti finanziari applicare il trading system e quanto capitale assegnare ai diversi segnali operativi provenienti dal trading system, ma ha il vantaggio di non dover decidere più in maniera personale cosa comperare e quando: questo è il compito del trading system.

I trading system dovrebbero essere utilizzati in due modi:
  • in primo luogo come supporto decisionale per l’investitore, il quale considera il sistema computerizzato un importante filtro e cioè un ulteriore indicatore di un processo di scelta più ampio,
  • in secondo luogo il sistema computerizzato può costituire l’impulso per l’immediata operatività su ogni segnale generato, nella convinzione che un sistema ben progettato dovrebbe consentire di ottenere profitti nel lungo termine.
La decisione di valutare ogni volta la qualità del segnale che proviene dal trading system, indipendentemente da criteri tecnici, può esporre al rischio di operare in base alle emozioni e perdere dunque il principali benefici del sistema automatizzato. Un approccio strategico è in grado di rafforzare i nostri punti deboli e può permetterci di valutare quale operatività si avvicina di più al nostro stile di trading ed alla nostra propensione al rischio. Tale approccio influenza la nostra personalità, con riferimento alla migliore strategia a noi più adatta. Che lo crediate o no, non è detto che se un trading system guadagna utilizzato da un certo operatore, debba per forza guadagnare per tutti coloro che lo utilizzano. Ognuno deve trovare un sistema adatto al suo modo di operare, ai suoi capitali, alla tenuta emotiva, alla sopportazione di un forte stress e tanti altri fattori. La migliore strategia per ognuno è quella che ci fa concretizzare i maggiori utili e che comunque sia a noi confacente. E' molto importante sapere ed essere coscienti di cosa significa seguire operativamente un trading system:

■Per valutare la bontà di un system, molto spesso non sono sufficienti uno o due mesi di utilizzo.


■Se si ha fiducia di un system bisogna seguirlo sempre.

■Di regola è bene associare un system ad almeno un'altro concettualmente diverso per ammortizzare le perdite durante i periodi di ritracciamento o di condizioni sfavorevoli.


Cosa molto importante per mettersi al sicuro (sopratutto a livello emotivo) è bene mettere in conto;

  1. una perdita doppia o almeno pari al massimo drawdown (indica la massima perdita conseguita dal system in riferimento alla sua equità. In pratica quanto può perdere il system in una serie di operazioni negative).
  2. il tempo di recupero dopo diverse perdite o il raggiungimento del drawdown (indica il numero di mesi necessari al system per ritornare al livello massimo dopo aver raggiunto un minimo, in Inglese tale periodo è chiamato Recovery).

martedì 7 dicembre 2010

Open Book di eToro, il trade vincente

Il Trader nullnick è stato il vincitore della settimana scorsa. Il trader ha fruito in pieno della debolezza dell'euro all'inizio della settimana e successivamente della sua forza verso la fine. Inizialmente, nullnick ha venduto EUR / USD a 1,3240 circa all'apertura del mercato ed ha chiuso il trade a 1,3090 per un guadagno di 150 pips ed un rendimento del 147%. È stato anche corto sull’Euro a 1,3130 chiudendo l’operazione al livello di resistenza a 1,2980 per un altro profitto di 150 pip. Verso la fine della settimana nullnick ha aperto 3 posizioni lunghe sull’EUR/ USD approfittando della debolezza del dollaro in diversi momenti per un guadagno totale di 140 pips. La cosa più impressionante è che questo trader in 7 successive operazioni è stato in grado di catturare una parte sostanziale della volatilità dell’Euro al termine della settimana con un ritorno sugli investimenti del 68,1% e raggiungendo il primo posto nell’arena di OpenBook.



OpenBook è un innovativa trovata di eToro che permette ai propri clienti di copiare e replicare le operazioni dei migliori forex trader sulla base di classifiche giornaliere, settimanali e mensili!

domenica 5 dicembre 2010

Per la candlestick analysis STM è long senza bisogno di conferme




Credo che STM sia lanciata verso la resistenza statica del 21 aprile scorso. Conferma arriva dal trend rialzista come dimostrato dall'incrocio della media mobile a 14gg su quella a 65gg e dalla lunga candela bianca che per la candlestick analysis significa long senza ulteriori conferme. L'unico inconveniente arriva dal quadro macroeconomico generale che potrebbe frenare l'avanzata del titolo e dallo scarso ritorno atteso sul covered warrant selezionato che rappresenta comunque il migliore oggi tra quelli emessi.

strategia, long call
isin: IT0004641244
target 8,11

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conteggi sul cw:
 
Valore intrinseco a scadenza0,111
Ritorno atteso53,1%
Incremento del sottostante 8,71
stop loss (base daily)0,09
Scadenza07/03/11
Giorni92

sabato 4 dicembre 2010

Rischio tracollo per cinque nazioni europee




Le nazioni che andranno in crisi man mano che passa il tempo saranno nell’ordine (a meno che non si prendano decisioni economiche che fronteggino efficacemente la situazione): Portogallo, Spagna, Belgio, Austria, Francia.

Nella speranza che nessuna della nazioni a rischio tracolli, trascinando con sé i soldi di tutta la comunità, voglio lasciarti con una riflessione derivante dall’analisi delle politiche nazionali degli stati coinvolti in possibili crac futuri: “Non è che dopo il fallimento del comunismo stiamo adesso vivendo l’agonia del socialismo?”